ドル円 160円突破！AIは今後のドル円相場をどう予測するのか
次に、AIに対して「想定内の複数のシナリオを前提に、2024年9月末、12月末、2025年3月末のドル円価格を予測してください。またその根拠も教えてください」と指示したところ、AIは留意点として「これらの予測は、現時点での情報と過去のトレンドに基づいています。実際の為替レートは、予期せぬ経済イベントや政策変更によって大きく変動する可能性があります」としたうえで、現状維持シナリオ、日米金融政策収束シナリオ、グローバル経済混乱シナリオの3つを挙げ、2024年9月末、12月末、2025年3月末の価格予測と根拠を示した（図表2）。
ドル円見通しを上方修正、2024年10-12月期に1ドル=134円と予想
今回の為替予測では、大量のテキストデータとコードから学習した大規模言語モデル（LLM）が用いられている。LLMは、過去のデータパターンや複雑な関係性を学習し、多様な情報源から得た知識を統合して分析することができる。これにより、経済指標、政策動向、市場心理など、為替市場に影響を与える多面的な要因を包括的に考慮した予測が可能となる。しかし、LLMは複雑な内部構造を持つため、その予測根拠を完全に特定し説明することは困難である。提示される情報は、あくまで予測に影響を与えた可能性のある要素の一部であり、すべての根拠を網羅するものではないことに留意が必要である。
本節では、最新のAI技術を活用し、ドル円相場の将来予測を行う。まず、1996年10月から2024年6月末のドル円データをAIに読み込ませ、「情報を分析し、洞察してください」と指示したところ、AIは読み込ませたデータが1996年10月28日から2024年6月30日までのドル円レートの週次データであることを認識し、長期トレンド、主要な変動期、変動幅、近年の傾向、周期性、ボラティリティごとに洞察を加えた（図表1）。AIによる分析結果をみると、1996年10月から2024年6月までのドル円データについて、それぞれの観点から詳細に分析されている。これは人間のアナリストによる分析と比較しても遜色なく、むしろより客観的で包括的な視点を提供しているといえる。特に、データの周期性やボラティリティの変化に関する指摘は興味深く、為替市場の構造的な変化を示唆している可能性がある。
2024年ドル円相場の振り返り、ポイントは日米中央銀行？ #shorts
本レポートでは、最新のAI技術を駆使し、複数のシナリオを想定しながら今後のドル円相場の予測を試みる。経済指標、金融政策、地政学的リスク、市場心理など、多角的な要因を考慮に入れたAIの分析は、従来の予測手法では見落としがちだった新たな視点を提供し、より精度の高い予測につながる可能性がある。本分析を通じて、今後の為替動向に対する新たな洞察を得ることを目指す。
これらのシナリオは、現在の経済状況を踏まえた妥当なものであり、特に日米金融政策の動向がドル円相場に与える影響を重視している点は適切と考えられる。ただし、各シナリオにおける価格予測の幅がやや狭い印象があり、実際の市場ではより大きな変動が起こる可能性も考慮すべきだろう。
（資料）macrobond、23年11⽉6⽇時点まで。 主要国の名⽬実効為替相場. ドル. ユーロ. 円. カナダ. 英国.
ドル円相場が160円の大台を突破し、為替市場に衝撃が走っている。1990年以来、34年ぶりの円安水準を記録したこの動きは、経済界のみならず一般市民の間でも大きな話題となっている。円安の進行は日本経済に多大な影響を及ぼし、その行方に世間の注目が集まっている。輸出企業にとっては追い風となる一方、輸入物価の上昇によるインフレ圧力の高まりや、個人の購買力低下など、様々な側面で経済に影響を与えている。このような状況下で、多くの人々が今後のドル円相場の行方に大きな関心を寄せている。果たして円安傾向は今後も続くのか、それとも反転の兆しはあるのか。
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2024/12/26【FX ドル円予想】1月ドル買いスタート ..
今回のふたつ目の特別質問として「ドル/円相場について、今年の最安値（円の最高値）はどの水準になると思いますか」と尋ねたところ、「140～145円」が36.7％と最も多かった。次いで「135～140円」が33.9％、以下「130～135円」が16.2％、「125～130円」が7.9％、「120円以下」が2.8％、「120～125円」が2.4％と続いた。
さらに、AIに対して「想定外の複数のシナリオを前提に、2024年9月末、12月末、2024年3月末のドル円価格を予測してください。またその根拠も教えてください」と指示をした。AIは前提条件として「これらは通常では考えにくい状況ですが、金融市場に大きな影響を与える可能性のあるシナリオです」としたうえで、日本の急激な金融政策転換、米国経済の急激な悪化、地政学的ショック、技術革新による経済構造の激変の4つのシナリオを挙げ、2024年9月末、12月末、2025年3月末の価格予測と根拠を示した（図表3）。これらのシナリオは確かに「想定外」の要素を含んでおり、市場に大きな影響を与える可能性がある事象を適切に捉えている。特に、技術革新による経済構造の激変というシナリオは、近年のAI技術の急速な発展を考慮すると非常に興味深い。ただし、これらの想定外シナリオにおける価格予測は、その性質上非常に不確実性が高いため、具体的な数値よりも、各シナリオが市場にもたらす可能性のある影響の方向性や大きさに注目すべきである。
FX/為替「ドル/円、欧州勢不在で本格始動はNY市場からか」 外為どっとコム トゥデイ 2024年12月26日号 ..
「今後1カ月間の英ポンド/円相場の見通し」については、「英ポンド高・円安方向」と答えた割合が、19.0％であったのに対し「円高・英ポンド安方向」と答えた割合は41.5％であった。この結果「英ポンド/円予想DI」は▼22.5％ポイントとなり、前月の△0.9％ポイントから弱気を示すマイナスに転じた。
26日の予想レンジは、日経平均株価は3万8900円～3万9300円、為替はドル／円＝156円90銭～157円 ..
この点が最近は違う。2007年とよく似た「円売りバブル」の可能性がもたらした円安は、今回は対米ドルでも「行き過ぎ」懸念が強くなっている。「行き過ぎた円安」の日本経済への悪影響は、対米ドルと米ドル以外の通貨に対する場合では評価が異なる。2007年と異なり、最近は対米ドルでの「行き過ぎた円安」が懸念される以上、通貨当局による円安阻止介入が円安の幕引き役となり、「円売りバブル」終了の最初のきっかけになる可能性はあるだろう。
【2024年10月21日】米ドル/円 円高リスク再燃は近い？（宮田直彦）
今後1カ月の豪ドル/円相場の高値と安値の予想については、最高値が105.00円、最安値が88.00円となり、高値の平均値は99.46円、安値の平均値は93.15円であった。高値の中央値は99.25円、安値の中央値は93.00円だった。前月調査時（最終日）と比べ実勢レートが5円程度切り下がった一方で、高値と安値の予想中央値は7～9円程度、円高・豪ドル安方向にシフトした。
26日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝157円台半ばに小幅下落。
調査期間前後の豪ドル/円相場は、日銀による年内追加利下げの可能性が浮上したことから、円買い主導で97.20円台に弱含む場面もあったが、豪中銀（RBA）の利下げ観測が後退する中で下値は堅かった。ただ、個人投資家は円強気の姿勢を強めている模様で、豪ドルに対しても円が強くなると考えているようだ。
2024年12月20日 円安加速 株高はこれからだ【朝倉慶の株式投資・株式相場解説】 · Comments.
「今後1カ月間の豪ドル/円相場の見通し」については、「豪ドル高・円安方向」と答えた割合が、19.4％であったのに対し「円高・豪ドル安方向」と答えた割合は39.7％であった。この結果「豪ドル/円予想DI」は▼20.3％ポイントとなり、前月の△0.3％ポイントから弱気を示すマイナスに転じた。
【速報】円安加速で一時1ドル＝160円台 約34年ぶりの水準 外国為替市場(2024年4月29日) · Comments386.
図表4は、AIが予測した各シナリオにおけるドル円レートの推移と、各シナリオの発生確率を示している。AIの分析によると、最も発生確率が高いのは「現状維持シナリオ」で40％となっている。これは、短期的には急激な変化よりも緩やかな推移が予想されることを示唆している。次いで高い確率が割り当てられているのは「日米金融政策収束シナリオ」で30％である。この二つのシナリオで全体の70％を占めており、AIは比較的安定した市場環境が継続する可能性が高いと予測していると解釈できる。一方、「グローバル経済混乱シナリオ」には20％の確率が割り当てられており、世界経済の不確実性も無視できない水準で存在していることを示唆している。
【2024年6月18日】 これから何が起こるのか？米ドル/円 ..
しかし、10月以降米ドル高・円安が再燃した中で、投機筋のポジションも、規模的には過去2年ほどではないものの、再び米ドル買い・円売りに転換したようだ。このポジションは、年内の米ドル高・円安見通しが続く中ではさらに拡大する可能性があるだろう。ただ、米ドル高・円安見通しが一段落すると、利益確定、損失回避の米ドル買い・円売りポジション手仕舞いの動きは過敏になる可能性があるかもしれない。2024年の場合、夏の米ドル／円急落を受けた米ドル買い・円売りポジションの損失により、過去2年ほど米ドル買い・円売りポジションの含み益があるとは考えにくいためだ。
【2024年6月18日】 これから何が起こるのか？米ドル/円の戦略（西山孝四郎 氏） · Comments19.
今後1カ月のユーロ/円相場の高値と安値の予想については、最高値が170.00円、最安値が143.00円となり、高値の平均値は163.60円、安値の平均値は155.93円であった。高値の中央値は164.00円、安値の中央値は156.00円であった。前月調査時（最終日）から実勢レートが8円程度切り下がった一方で、高値と安値の予想中央値は10～13円程度、円高・ユーロ安方向にシフトした。
一時37年半ぶり円安水準 市場関係者「円一弱の状況」 円相場1ドル＝160円台続く(2024年6月27日) · Comments61.
調査期間前後のユーロ/円相場は、植田日銀総裁が衆院の閉会中審査で金融政策を正常化する方針を改めて示したことで円買いが優勢となり160円台半ばまで弱含んだ。欧州中銀（ECB）が9月の理事会で追加利下げを決定するとの思惑も相まって、当面は円高・ユーロ安と見る個人投資家が増加したようだ。
ドル円相場、下半期大荒れ 1％超の騰落続出 2025年の見通しは？
想定外シナリオについては、「日本の急激な金融政策転換」と「米国経済の急激な悪化」にそれぞれ3％、「地政学的ショック」に2％、「技術革新による経済構造の激変」に2％の確率が割り当てられている。これらの想定外シナリオの合計確率は10％となっており、市場に大きな影響を与える可能性のある事象が発生する確率が決して低くないことを示している。特に「日本の急激な金融政策転換」と「米国経済の急激な悪化」に比較的高い確率が割り当てられていることは注目に値する。これは、現在の金融政策や経済状況が急激に変化する可能性を、AIが一定程度考慮していることを示している。一方で、「技術革新による経済構造の激変」の確率が最も低く設定されているのは、短期的にはAI等の技術革新が為替市場に劇的な影響を与える可能性は低いとAIが判断していることになる。これらの確率予測は、投資家や政策立案者に対して、主要なシナリオに備えつつも、低確率ではあるが影響の大きいシナリオにも注意を払う必要があることを示唆している。
【MHRT Eyes】2024年のドル円、120円台への円高を予想
2024年以上に投機的円売りが拡大したのが2007年だった。当時は、日米政策金利差で見ると、最近と同じほど記録的に大幅な米ドル優位・円劣位が長期化していた（図表4参照）。以上のように見ると、最近と2007年は大幅な金利差円劣位の長期化に伴い圧倒的に有利な円売りが急増したという意味で、かなり似た構図だったと考えられる。
2024年の為替は1ドル＝160円弱！！西出の予想は…1 ..
「今後1カ月間のユーロ/円相場の見通し」については、「ユーロ高・円安方向」と答えた割合が、17.0％であったのに対し「円高・ユーロ安方向」と答えた割合は44.3％であった。この結果「ユーロ/円予想DI」は▼26.3％ポイントとなり、前月の▼3.2％ポイントからマイナス幅が拡大した。
2025年のFX市場の見通しは？ ユーロに弱さ 円高急進の可能性も
それにしてもなぜ、過去2年連続で11、12月と米ドル安・円高が続いたのか。図表2は、米ドル／円のチャートに、CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションを重ねたもので、これを見ると、年末にかけて米ドル安・円高が広がる中で、投機筋の円売り越し（米ドル買い越し）が縮小に向かっていたことが分かるだろう。